مدیریت ریسک در بانک چگونه انجام می‌شود؟

تجزیه  و تحلیل ریسک و  مدیریت ریسک  فرآیندی است که به سازمان ­ها و کسب وکارها امکان می‌دهد که ریسک فردی و ریسک کلی را پیش­ بینی، درک و مدیریت کنند. مدیریت ریسک به مدیران کمک می­کند تا برای رسیدن به موفقیت با به حداقل رساندن تهدیدات و به حداکثر رساندن فرصت­ ها و نتایج، وضعیت کسب وکار را ارتقا دهند. بانک ­ها به عنوان نهادی بسیار مهم در بازار مالی و پولی در جهان، از ریسک­ های عمده این بازار مستثنی نیستند. به دلیل ارتباط مستقیم با همه افراد جامعه، ضرورت مدیریت ریسک در بانک­ ها و موسسات مالی به خصوص بعد از رکود مالی شدید اقتصادی در سال 2008 میلادی، در همه جای دنیا بسیار جدی تلقی شده و با جدیت دنبال می ­شود.

به دلیل بزرگ بودن ابعاد مالی و اقتصادی برخی از بانک‌ها، قرار گرفتن بیش از حد در معرض ریسک‌ها و خطرات و مالی می ­تواند باعث ورشکستگی بانک شود و میلیون ­ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. دولت‌ها می­توانند با درک خطرات پیش روی بانک­ ها ، مقررات بهتری را برای تشویق مدیریت محتاطانه و تصمیم گیری آن­ها تنظیم کنند. توانایی یک بانک در مدیریت ریسک بانک ­ها نیز بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد.

حتی اگر یک بانک بتواند درآمد زیادی ایجاد کند، عدم مدیریت ریسک بانک­ ها می­ تواند سود را به دلیل زیان وام کاهش دهد. سرمایه‌گذاران با ارزش، بیشتر در بانکی سرمایه‌گذاری می­کنند که توانایی تأمین سود را داشته باشد و بیش از حد در خطر از دست دادن پول نباشد. در این مقاله قصد داریم انواع ریسک در بانک ­ها و سیستم ­های مالی را شناخته و با چگونگی مدیریت ریسک در بانک‌ها بیشتر آشنا شویم.

انواع ریسک در بانک و نظام­های بانکی

ریسک‌های عمده برای بانک ها شامل ریسک اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی است. شناخت انواع ریسک­ های موجود در سیستم­ های بانکی به شناخت روش برای چگونگی مدیریت ریسک در بانک کمک می­ کند. از آنجا که بانک ها در معرض خطرات و ریسک ­های مختلفی هستند، زیرساخت‌های مدیریت ریسک مناسبی دارند و ملزم به رعایت مقررات دولتی هستند. آژانس­ های دولتی نیز معمولا مقرراتی را برای مقابله با خطرات و حمایت از سپرده گذاران تنظیم می‌کنند.

دانستنی‌هایی در مورد مدیریت ریسک

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری بزرگترین ریسک برای بانک ­ها است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که وام‌گیرندگان یا طرفین مقابل نتوانند به تعهدات قراردادی عمل کنند. به عنوان مثال، وقتی وام‌گیرندگان نسبت به پرداخت اصل یا سود وام در موقع مقرر اقدام نکنند. در حالی که بانک­ ها به دلیل ماهیت مدل تجاری خود نمی ­توانند به طور کامل در برابر خطر اعتباری محافظت شوند، اما می­توانند از چندین طریق میزان مواجهه خود را با این نوع از ریسک‌ها کاهش دهند. با این کار، در دوره رکود اعتباری، بانک‌ها کمتر در معرض مقوله ای با زیان زیاد قرار می‌گیرند. برای کاهش ریسک‌پذیری و مدیریت ریسک بانک، مدیران می ­توانند به افرادی با سابقه اعتباری خوب، وام دهند، با طرف­ های مقابل با تراز مالی بالا معامله کنند یا برای تهیه وام از وثیقه استفاده نمایند.

ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی عبارت است از خطر از بین رفتن منابع در اثر خطاها، وقفه‌ها یا آسیب‌های ناشی از افراد، سیستم‌ها یا فرایندها. نوع عملیاتی ریسک برای عملیات ساده تجاری مانند خرده‌فروشی بانکی و مدیریت دارایی کم است و برای عملیاتی مانند فروش و تجارت بیشتر است. تلفاتی که به دلیل خطای انسانی اتفاق می‌افتد شامل کلاهبرداری داخلی یا اشتباهات انجام شده در هنگام معاملات است. یک مثال برای این نوع از ریسک، این است که یک فروشنده به طور تصادفی 50 دلار اضافی را اشتباها به مشتری می­ دهد. در مقیاس بزرگتر، تقلب می­تواند از طریق نقض امنیت سایبری بانک رخ دهد. به هکرها این امکان را می دهد تا اطلاعات و پول مشتری را از بانک سرقت کنند و بابت پول اضافی از موسسات مالی باج‌گیری کنند. در چنین شرایطی بانک‌ها سرمایه و اعتماد مشتریان را از دست می‌دهند. آسیب رساندن به اعتبار بانک می تواند جذب سپرده یا تجارت را در آینده دشوارتر کند.

ریسک بازار

ریسک بازار بیشتر ناشی از فعالیت یک بانک در بازارهای سرمایه است. این امر به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارهای سهام، قیمت کالاها و نرخ بهره است. اگر بانک‌ها به شدت درگیر سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه یا فروش و تجارت باشند، بیشتر در معرض این ریسک قرار می‌گیرند. قیمت کالاها نیز در بروز این نوع ریسک نقش دارند زیرا ممکن است یک بانک در شرکت‌هایی که کالایی را تولید می کنند سرمایه‌گذاری کرده باشد. با تغییر ارزش کالا، ارزش شرکت و ارزش سرمایه‌گذاری نیز تغییر می­کند. تغییرات در قیمت کالاها ناشی از تغییر در عرضه و تقاضا است که پیش بینی آنها اغلب دشوار است. بنابراین، برای کاهش ریسک بازار، ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها مهم است.

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی به توانایی بانک برای دسترسی به پول نقد برای انجام تعهدات مالی اشاره دارد. این تعهدات شامل اجازه دادن به مشتریان برای گرفتن سپرده ­های خود می‌شود. اگر بانکی تأمین پول نقد برای چند مشتری خود را به مدت یک روز به تأخیر بیندازد، سپرده‌گذاران دیگر ممکن است برای گرفتن سپرده‌های خود عجله کنند زیرا اعتماد خود را به بانک از دست دادند. این امر توانایی بانک در تأمین اعتبار را بیشتر کاهش داده و منجر به از بین رفتن سرمایه بانک می‌شود .

دلایلی که بانک‌ها با مشکلات نقدینگی روبرو هستند شامل اتکای بیش از حد به منابع کوتاه مدت وجوه، تمرکز ترازنامه در دارایی های غیر نقدینگی و از دست دادن اطمینان مشتریان از بانک است. مدیریت ناکارآمد دارایی-بدهی نیز می­تواند مشکلات تأمین مالی را ایجاد کند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که یک بانک بدهی های کوتاه مدت زیادی داشته باشد و دارایی‌های کوتاه مدت آن به اندازه کافی نباشد.

در ریسک ­های اشاره شده، مدیریت ریسک بانک به روش محتاطانه می‌تواند به بانک­ها کمک کند تا سود خود را بهبود بخشند زیرا زیان کمتری در وام­ها و سرمایه‌گذاری­ ها به وجود می­آید. روش­های کاهش ریسک و خطرات در سیستم­ های بانکی و مالی، شامل متنوع‌سازی دارایی‌ها، استفاده از روش‌های محتاطانه هنگام پذیره‌نویسی و بهبود سیستم ­های ایمنی  و بهبود امکانات است.

منبع:

corporatefinanceinstitute.com