مدیریت ریسک در بانک چگونه انجام می‌شود؟ |

فهرست مطالب نمایش

تجزیه و تحلیل ریسک و مدیریت ریسک فرآیندی است که به سازمان‌ها و کسب وکارها امکان می‌دهد که ریسک فردی و ریسک کلی را پیش بینی، درک و مدیریت کنند. مدیریت ریسک به مدیران کمک می‌کند تا برای رسیدن به موفقیت با به حداقل رساندن تهدیدات و به حداکثر رساندن فرصت‌ها و نتایج، وضعیت کسب‌وکار را ارتقا دهند.

بانک‌ها به عنوان نهادی بسیار مهم در بازار مالی و پولی در جهان، از ریسک‌های عمده این بازار مستثنی نیستند. به دلیل ارتباط مستقیم با همه افراد جامعه، ضرورت مدیریت ریسک در بانک ها و موسسات مالی به خصوص بعد از رکود مالی شدید اقتصادی در سال 2008 میلادی، در همه جای دنیا بسیار جدی تلقی شده و با جدیت دنبال می‌شود.

به دلیل بزرگ بودن ابعاد مالی و اقتصادی برخی از بانک‌ها، قرار گرفتن بیش از حد در معرض ریسک‌ها و خطرات و مالی می‌تواند باعث ورشکستگی بانک شود و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.

دولت‌ها می‌توانند با درک خطرات پیش روی بانک‌ها، مقررات بهتری را برای تشویق مدیریت محتاطانه و تصمیم گیری آنها تنظیم کنند. توانایی یک بانک در مدیریت ریسک بانک‌ها نیز بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر می‌گذارد.

حتی اگر یک بانک بتواند درآمد زیادی ایجاد کند؛ عدم مدیریت ریسک بانک‌ها می‌تواند سود را به دلیل زیان وام کاهش دهد. سرمایه‌گذاران با ارزش، بیشتر در بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند که توانایی تأمین سود را داشته باشد و بیش از حد در خطر از دست دادن پول نباشد. در این مقاله قصد داریم انواع ریسک در بانک‌ها و سیستم‌های مالی را شناخته و با چگونگی مدیریت ریسک در بانک‌ها بیشتر آشنا شویم.

انواع ریسک در بانک و نظامهای بانکی

ریسک‌های عمده برای بانک‌ها شامل ریسک اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی است. شناخت انواع ریسک‌های موجود در سیستم‌های بانکی به شناخت روش برای چگونگی مدیریت ریسک در بانک کمک می‌کند.

از آنجا که بانک‌ها در معرض خطرات و ریسک‌های مختلفی هستند؛ زیرساخت‌های مدیریت ریسک مناسبی دارند و ملزم به رعایت مقررات دولتی هستند. آژانس‌های دولتی نیز معمولا مقرراتی را برای مقابله با خطرات و حمایت از سپرده گذاران تنظیم می‌کنند. دانستنی‌هایی در مورد مدیریت ریسک

ریسک اعتباری

ریسک اعتباری، بزرگترین ریسک برای بانک‌ها است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که وام‌گیرندگان یا طرفین مقابل نتوانند به تعهدات قراردادی عمل کنند. به عنوان مثال، وقتی وام‌گیرندگان نسبت به پرداخت اصل یا سود وام در موقع مقرر اقدام نکنند.

در حالی که بانک‌ها به دلیل ماهیت مدل تجاری خود نمی‌توانند به طور کامل در برابر خطر اعتباری محافظت شوند؛ اما می‌توانند از چندین طریق میزان مواجهه خود را با این نوع از ریسک‌ها کاهش دهند.

با این کار، در دوره رکود اعتباری، بانک‌ها کمتر در معرض مقوله‌ای با زیان زیاد قرار می‌گیرند. برای کاهش ریسک‌پذیری و مدیریت ریسک بانک، مدیران می‌توانند به افرادی با سابقه اعتباری خوب، وام دهند، با طرف‌های مقابل با تراز مالی بالا معامله کنند یا برای تهیه وام از وثیقه استفاده نمایند.

ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی، عبارت است از خطر از بین رفتن منابع در اثر خطاها، وقفه‌ها یا آسیب‌های ناشی از افراد، سیستم‌ها یا فرایندها. نوع عملیاتی ریسک برای عملیات ساده تجاری مانند خرده‌فروشی بانکی و مدیریت دارایی کم است و برای عملیاتی مانند فروش و تجارت بیشتر است.

تلفاتی که به دلیل خطای انسانی اتفاق می‌افتد شامل کلاهبرداری داخلی یا اشتباهات انجام شده در هنگام معاملات است. یک مثال برای این نوع از ریسک، این است که یک فروشنده به طور تصادفی 50 دلار اضافی را اشتباها به مشتری می‌دهد.

در مقیاس بزرگتر، تقلب می‌تواند از طریق نقض امنیت سایبری بانک رخ دهد. به هکرها این امکان را می‌دهد تا اطلاعات و پول مشتری را از بانک سرقت کنند و بابت پول اضافی از موسسات مالی باج‌گیری کنند. در چنین شرایطی بانک‌ها سرمایه و اعتماد مشتریان را از دست می‌دهند. آسیب رساندن به اعتبار بانک می‌تواند جذب سپرده یا تجارت را در آینده دشوارتر کند.

ریسک بازار

ریسک بازار بیشتر ناشی از فعالیت یک بانک در بازارهای سرمایه است. این امر به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارهای سهام، قیمت کالاها و نرخ بهره است. اگر بانک‌ها به شدت درگیر سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه یا فروش و تجارت باشند؛ بیشتر در معرض این ریسک قرار می‌گیرند.

قیمت کالاها نیز در بروز این نوع ریسک نقش دارند زیرا ممکن است یک بانک در شرکت‌هایی که کالایی را تولید می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری کرده باشد. با تغییر ارزش کالا، ارزش شرکت و ارزش سرمایه‌گذاری نیز تغییر می‌کند. تغییرات در قیمت کالاها ناشی از تغییر در عرضه و تقاضا است که پیش بینی آنها اغلب دشوار است. بنابراین، برای کاهش ریسک بازار، ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها مهم است.

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی به توانایی بانک برای دسترسی به پول نقد برای انجام تعهدات مالی اشاره دارد. این تعهدات شامل اجازه دادن به مشتریان برای گرفتن سپرده‌های خود می‌شود.

اگر بانکی تأمین پول نقد برای چند مشتری خود را به مدت یک روز به تأخیر بیندازد؛ سپرده‌گذاران دیگر ممکن است برای گرفتن، سپرده‌های خود عجله کنند زیرا اعتماد خود را به بانک از دست دادند. این امر توانایی بانک در تأمین اعتبار را بیشتر کاهش داده و منجر به از بین رفتن سرمایه بانک می‌شود.

دلایلی که بانک‌ها با مشکلات نقدینگی روبه‌رو هستند؛ شامل اتکای بیش از حد به منابع کوتاه مدت وجوه، تمرکز ترازنامه در دارایی‌های غیر نقدینگی و از دست دادن اطمینان مشتریان از بانک است.

مدیریت ناکارآمد دارایی-بدهی نیز می‌تواند مشکلات تأمین مالی را ایجاد کند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که یک بانک بدهی‌های کوتاه مدت زیادی داشته باشد و دارایی‌های کوتاه مدت آن به اندازه کافی نباشد.

در ریسک ‌های اشاره شده، مدیریت ریسک بانک به روش محتاطانه می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا سود خود را بهبود بخشند زیرا زیان کمتری در وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به وجود می‌آید. ^{Risk Management in Banking: Types & Best Practices}

روش‌های کاهش ریسک و خطرات در سیستم‌های بانکی و مالی، شامل متنوع‌سازی دارایی‌ها، استفاده از روش‌های محتاطانه هنگام پذیره‌نویسی و بهبود سیستم‌های ایمنی و بهبود امکانات است.

سخن پایانی در مورد مدیریت ریسک در بانک

مدیریت ریسک در بانک‌ها فرآیندی حیاتی است که به شناسایی، ارزیابی و کنترل انواع ریسک‌ها از جمله ریسک اعتباری، عملیاتی، بازار و نقدینگی می‌پردازد. این فرآیند به بانک‌ها کمک می‌کند تا با کاهش تهدیدات و بهره‌برداری از فرصت‌ها، ثبات مالی خود را حفظ کنند و از ورشکستگی جلوگیری نمایند.

با توجه به اهمیت این موضوع، بانک‌ها باید از ابزارها و روش‌های مختلفی برای مدیریت مؤثر ریسک‌ها استفاده کنند تا در بازارهای مالی پیچیده و پرنوسان، عملکرد بهینه‌ای داشته باشند.

منبع؛

corporatefinanceinstitute.com